Los hedge funds ocupan un lugar propio dentro de la gestión patrimonial: vehículos con flexibilidad para tomar posiciones largas y cortas, usar apalancamiento y derivados, y operar bajo estructuras muy distintas a las de un fondo tradicional, con fees 2/20, altos mínimos de entrada y periodos de lock-up. Este programa explica qué son, cómo funcionan y qué los diferencia de los fondos convencionales.
El recorrido cubre las cinco grandes familias de estrategias: equity long/short, global macro, event-driven (merger arbitrage y deuda en problemas), quantitative/systematic (algoritmos, trading de alta frecuencia y arbitraje estadístico) y multi-strategy, con los criterios para entender qué riesgo toma cada una y en qué entorno funciona.
La evaluación de desempeño se trabaja con las métricas propias de la industria: alfa contra beta, ratio de Sharpe, drawdown máximo, retornos ajustados por riesgo y correlación con mercados. Sobre esa base se construye la metodología de due diligence de gestoras: historia del manager, estilo de inversión, control de riesgos, transparencia, estructura legal y administración, junto con los riesgos reales de la industria, del fraude tipo Madoff al style drift y el sobreapalancamiento.
El programa aterriza todo en el portafolio patrimonial: el rol de los hedge funds en la estrategia de un family office, la decisión entre fondos de fondos y selección directa de managers, la regulación posterior a 2008 y las tendencias actuales de la industria. Cierra con el análisis de un hedge fund famoso y una simulación práctica de estrategia long/short sectorial sobre la volatilidad de 2020-2021.
Imparte Luis Seco, Partner de Sygma Analysis y profesor de la Universidad de Toronto, en formato Virtual Live: 4 sesiones de 2 horas, de 7:00 pm a 9:00 pm hora de la Ciudad de México.
Objetivo: Dar al inversionista patrimonial y a su asesor un marco completo para entender, evaluar y seleccionar hedge funds: estrategias, métricas de desempeño, due diligence de gestoras y el rol que estos vehículos juegan dentro de un portafolio patrimonial o de un family office.
4 sesiones en Virtual Live, 8 horas en total, de 7:00 pm a 9:00 pm hora de la Ciudad de México.
El Prof. Luis Seco es Director del Programa de Finanzas Matemáticas, Profesor de Matemáticas en la Universidad de Toronto y Director de RiskLab, laboratorio de investigación universitario establecido en 1996 que realiza investigación en finanzas cuantitativas con enfoque especial en la gestión de activos. En octubre de 2007 RiskLab ganó el Synergy Award for Innovation de NSERC (Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá). Fue fundador y Director General de Sigma Analysis & Management Ltd., empresa de gestión de activos que invirtió dinero institucional en productos de fondos de cobertura durante veinte años. En la actualidad sus socios comerciales incluyen varios fondos soberanos y de pensiones internacionales, FIT Center Ltd., RiskLab Center Inc., Metaversitas Inc. y JUMP S.a.r.l. Su visión es aprovechar la red de universidades en todo el mundo para promover la formación y la investigación en las áreas donde la tecnología y la innovación se unen a las finanzas, incluida la educación. Su carrera comenzó en la Universidad de Princeton en 1985 y aterrizó en la Universidad de Toronto en 1992, tras una breve estancia en el Instituto de Tecnología de California.
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