Los hedge funds ocupan un lugar propio dentro de la gestión patrimonial: vehículos con flexibilidad para tomar posiciones largas y cortas, usar apalancamiento y derivados, y operar bajo estructuras muy distintas a las de un fondo tradicional, con fees 2/20, altos mínimos de entrada y periodos de lock-up. Este programa explica qué son, cómo funcionan y qué los diferencia de los fondos convencionales.
El recorrido cubre las cinco grandes familias de estrategias: equity long/short, global macro, event-driven (merger arbitrage y deuda en problemas), quantitative/systematic (algoritmos, trading de alta frecuencia y arbitraje estadístico) y multi-strategy, con los criterios para entender qué riesgo toma cada una y en qué entorno funciona.
La evaluación de desempeño se trabaja con las métricas propias de la industria: alfa contra beta, ratio de Sharpe, drawdown máximo, retornos ajustados por riesgo y correlación con mercados. Sobre esa base se construye la metodología de due diligence de gestoras: historia del manager, estilo de inversión, control de riesgos, transparencia, estructura legal y administración, junto con los riesgos reales de la industria, del fraude tipo Madoff al style drift y el sobreapalancamiento.
El programa aterriza todo en el portafolio patrimonial: el rol de los hedge funds en la estrategia de un family office, la decisión entre fondos de fondos y selección directa de managers, la regulación posterior a 2008 y las tendencias actuales de la industria. Cierra con el análisis de un hedge fund famoso y una simulación práctica de estrategia long/short sectorial sobre la volatilidad de 2020-2021.
Imparte Luis Seco, Partner de Sygma Analysis y profesor de la Universidad de Toronto, en formato Virtual Live: 2 sesiones de 2 horas, de 6:00 a 8:00 pm hora de la Ciudad de México.
Objetivo: Dar al inversionista patrimonial y a su asesor un marco completo para entender, evaluar y seleccionar hedge funds: estrategias, métricas de desempeño, due diligence de gestoras y el rol que estos vehículos juegan dentro de un portafolio patrimonial o de un family office.
2 sesiones en Virtual Live, 4 horas en total, de 6:00 a 8:00 pm, hora de la Ciudad de México.
El Prof. Luis Seco es el Director del Programa de Finanzas Matemáticas, Profesor de Matemáticas en la Universidad de Toronto y Director de Risklab, un laboratorio de investigación universitario establecido en 1996, que realiza investigaciones en finanzas cuantitativas, con un enfoque especial en la gestión de activos. En octubre de 2007, RiskLab ganó el premio Synergy Award for Innovation de NSERC (Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá). El premio fue entregado por el Dr. Colin Carrie, Secretario Parlamentario del Ministro de Industria, en nombre del Honorable Jim Prentice, Ministro de Industria y Ministro responsable del Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá (NSERC), y por la Dra. Suzanne Fortier, presidenta de NSERC. Fue el fundador y Director General de Sigma Analysis & Management Ltd., una empresa de gestión de activos que invirtió dinero institucional en productos de fondos de cobertura durante veinte años. En la actualidad, los socios comerciales de Prof. Seco incluye varios fondos soberanos y de pensiones internacionales, FIT Center ltd., RiskLab Center Inc., Metaversitas Inc. y JUMP S.a.r.l., para abordar los desafíos y lograr una agenda de innovación. Su visión es aprovechar la red de universidades en todo el mundo para promover la formación y la investigación ampliamente en las áreas donde la tecnología y la innovación se unen a las finanzas, incluida la educación. La carrera de Luis Seco comenzó en la Universidad de Princeton en 1985 y aterrizó en la Universidad de Toronto en 1992 después de una breve estancia en el Instituto de Tecnología de California.
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Calendario. jueves 15 y viernes 16 de octubre de 2026. 6:00 a 8:00 pm, hora de la Ciudad de México.
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